指数趋势仓位 · 2026-11-13

SPX

S&P 500 · 7,561.67 · 行情 2026-11-13

空 -7.5%

净敞口量程 −200% … +200%

分位10% 252 日回看

已实现波动20.1% 目标 15%

隐含杠杆0.75x 上限 2.00x

均线分歧权重 50D 0.20 · 120D 0.35 · 200D 0.45

为何：均线分歧（多1 空2） · 分位 10% · 波动 20.1% 高于目标 15% → 杠杆 0.75x

QQQ

Nasdaq-100 ETF · 679.89 · 行情 2026-11-13

空 -46.2%

净敞口量程 −200% … +200%

分位5% 252 日回看

已实现波动32.5% 目标 15%

隐含杠杆0.46x 上限 2.00x

3/3 均线同向权重 50D 0.20 · 120D 0.35 · 200D 0.45

为何：3/3 均线同向做空 · 分位 5% · 波动 32.5% 高于目标 15% → 杠杆 0.46x

RTY

Russell 2000 · 2,790.49 · 行情 2026-11-13

空 -64.4%

净敞口量程 −200% … +200%

分位6% 252 日回看

已实现波动23.3% 目标 15%

隐含杠杆0.64x 上限 2.00x

3/3 均线同向权重 50D 0.20 · 120D 0.35 · 200D 0.45

为何：3/3 均线同向做空 · 分位 6% · 波动 23.3% 高于目标 15% → 杠杆 0.64x

近 60 交易日

收盘与三档均线 · 右端标签为最新收盘

SPX · 近 60 交易日收盘 vs 50D / 120D / 200D

QQQ · 近 60 交易日收盘 vs 50D / 120D / 200D

RTY · 近 60 交易日收盘 vs 50D / 120D / 200D

均线与风险因子

SPX 趋势

+3.0%

距离 EMA200

高于均线

收盘 7,561.67
均线 7,340.32

QQQ 趋势

-0.3%

距离 EMA200

低于均线

收盘 679.89
均线 682.24

RTY 趋势

-0.8%

距离 EMA200

低于均线

收盘 2,790.49
均线 2,811.85

SPX 杠杆

0.75x

隐含杠杆

压缩敞口

已实现 20.1%
目标 15%

QQQ 杠杆

0.46x

隐含杠杆

压缩敞口

已实现 32.5%
目标 15%

RTY 杠杆

0.64x

隐含杠杆

压缩敞口

已实现 23.3%
目标 15%

波动目标缺口

+10.3%

平均已实现 − 目标

高于目标

平均 25.3%
目标 15%

情景压力

下一周 5 交易日 ±1σ 情景

SPX 敞口变化

上 +1σ

加仓 +75.1%

@7,779.17

平

持有 +0.0%

@7,561.67

下 −1σ

加仓 +1.1%

@7,350.25

QQQ 敞口变化

上 +1σ

加仓 +41.9%

@711.72

平

持有 +0.0%

@679.89

下 −1σ

加仓 +7.9%

@649.49

RTY 敞口变化

上 +1σ

加仓 +81.7%

@2,883.63

平

持有 +0.0%

@2,790.49

下 −1σ

加仓 +9.1%

@2,700.36

下一月 21 交易日 ±1σ 情景

SPX 敞口变化

上 +1σ

加仓 +59.1%

@8,014.15

平

持有 +0.0%

@7,561.67

下 −1σ

减仓 -40.3%

@7,134.74

QQQ 敞口变化

上 +1σ

加仓 +79.4%

@746.72

平

持有 +0.0%

@679.89

下 −1σ

加仓 +17.5%

@619.04

RTY 敞口变化

上 +1σ

加仓 +108.3%

@2,984.71

平

持有 +0.0%

@2,790.49

下 −1σ

加仓 +22.6%

@2,608.91

历史价格

最近 252 交易日 · 收盘价 · 右端标签为最新值

SPX · 日收盘最近 252 交易日

QQQ · 日收盘最近 252 交易日

RTY · 日收盘最近 252 交易日